📈 분석 데이터를 불러오는 중...
보유기간별 평균 수익률
위젯이 뜬 날(기준일 다음 거래일) 종가에 사서 N거래일 뒤 종가에 판다고 가정 · 날짜별 TOP 10 동일가중 포트폴리오의 평균
비중 증가 TOP 10
비중 감소 TOP 10 (대조군)
모집단 평균 (ETF 보유 종목 전체)
수치로 보기
초과수익 = TOP 10 수익률 − 모집단 평균 · '이긴 날'은 모집단 평균보다 높았던 시그널 날짜의 비율 · t값은 초과수익이 0과 다르다고 볼 수 있는지의 지표(|t| ≥ 2면 우연이라고 보기 어려움)
종목 단위로 보기
TOP 10에 오른 종목 하나하나를 사건으로 세었을 때 · 승률 = 수익이 +인 비율 · 시장 이김 = 모집단 평균보다 높았던 비율
이미 오른 종목을 뽑는 건 아닐까
ETF 비중은 '금액 기준'이라 주가가 오르면 비중도 저절로 늘어난다. TOP 10이 시그널 직전 10거래일에 얼마나 올랐는지 확인
🧭 매수 후보 조건 비교 — 어떤 조건이 통했나
ETF 비중 데이터로 만들 수 있는 후보 조건들을 같은 잣대(진입 후 N거래일, 모집단 평균 대비 초과수익)로 비교 · 초록색은 시장을 이긴 조건 · t값 |2| 이상이면 우연으로 보기 어려움
날짜별 사례
클릭하면 그날의 TOP 10 · 대조군 종목과 각 종목의 이후 수익률을 볼 수 있습니다 · 10일·20일 칸은 데이터가 쌓이면 채워집니다
자주 오른 종목
TOP 10에 여러 번 오른 종목 · 괄호 안은 평균 비중 변화(%p, 전체 ETF 합산)